Chỉ báo CCI (Commodity Channel Index) là gì?

0
247

Nhật ký traders – CCI được hiểu là một loại chỉ báo được sử dụng nhiều trong việc phân tích kỹ thuật của thị trường tài chính nói chung và ngành Forex nói riêng. Chỉ báo này đã dần trở nên phổ biến hơn và hiện đang là công cụ hữu ích cho các trader trong việc xác định được các xu hướng theo chu kỳ không chỉ là trong hàng hóa, mà còn có cả cổ phiếu và tiền tệ.

Vậy bản chấn của CCI là gì? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây!

Chỉ báo CCI (Commodity Channel Index) là gì?

Được phát triển bởi Donald Lambert vào năm 1980, chỉ báo kênh hàng hóa (CCI) là một bộ dao động dựa trên động lượng để xác định khi nào hàng hóa đạt tới tình trạng quá mua hoặc quá bán, cũng như dùng để phân tích xu hướng giá. Giúp trader xác định thời điểm tham gia hoặc thoát lệnh giao dịch 1 cách phù hợp.

Nguồn gốc của chỉ báo CCI

Rất nhiều chỉ báo kỹ thuật được sinh ra trên thị trường Forex và một số thị trường tài chính khác. Thế nhưng, hợp đồng tương lai và chỉ báo CCI lại có nguồn gốc từ thị trường hàng hóa.

Các nhà sản xuất nông nghiệp hàng thế kỷ trước đã bắt đầu sử dụng hợp đồng tương lai để bảo đảm giá bán hàng hóa trong tương lai. Vì thế, rất nhiều chỉ báo kỹ thuật quan trọng xuất phát từ thị trường này.

Một trong số đó là Commodity channel index, hay còn gọi là đường CCI, chỉ báo CCI, indicator CCI. Tuy ban đầu chỉ số CCI được áp dụng trên thị trường hàng hóa, nhưng hiện nay nó hoạt động vô cùng hiệu quả trên thị trường cổ phiếu, Forex và một số thị trường tài chính khác.

Nguyên tắc hoạt động của chỉ báo CCI

Chỉ báo CCI dùng để xác định chu kỳ thị trường tăng hay giảm, được thể hiện bằng một đường duy nhất dao động từ -200 đến +200 (tương ứng với thời kỳ thị trường mạnh nhất và yếu nhất).

  • Khi CCI di chuyển trên mức 100 nghĩa là thị trường có xu hướng tăng mạnh, và nhà đầu tư nên chọn MUA.
  • Khi CCI di chuyển dưới mức 100 nghĩa là thị trường có xu hướng giảm mạnh, và nhà đầu tư nên chọn BÁN.
  • Nếu chỉ báo CCI di chuyển vượt mức 0, nhà đầu nên chọn MUA để chờ một xu hướng mới được thay đổi.
  • Khi CCI giảm đến 0, các nhà đầu tư nên BÁN để có cơ hội hưởng lợi.
    Đối với trường hợp quá bán hoặc quá mua (-200 và 200), thường là do xu hướng đảo chiều giá. Lúc này các nhà đầu tư nên hạn chế mua hoặc bán.

Tóm lại, nguyên tắc khá đơn giản đó là trên 0 là vùng mua và dưới 0 là vùng bán.

Tuy nhiên các nhà đầu tư nên kết hợp chỉ báo CCI với các công cụ khác để tránh những thua lỗ không đáng có.

Công thức giao dịch với chỉ báo CCI như thế nào?

Công thức giao dịch với chỉ báo CCI như thế nào?

Tham khảo thêm:

Để có thể sử dụng thành thạo CCI đầu tiên bạn phải hiểu rõ chỉ số này là gì, sau đó đến dùng như thế nào, làm sao dùng chỉ số này để phân tích biểu đồ. Trên thực tế, thì chỉ báo này không phát ra tín hiệu quá mua hoặc quá bán. Nên khi bạn quan sát được giá đã nằm trên mức +100, thì có nghĩa thị trường đang có xu hướng tăng giá.

Giá trị trung bình của giá tài sản (Average Price – AP)

AP = (giá cao nhất + giá thấp nhất + giá đóng cửa)/3

Nếu chọn phân tích trên khung thời gian nào thì 3 loại giá được áp dụng trong công thức CCI trên sẽ tương ứng với từng phiên giao dịch của khung thời gian đó.

Trung bình động đơn giản của giá (Moving Average – MA)

MA = [giá đóng cửa 1 (ĐC1) + giá ĐC2 + giá ĐC3 +…+ giá ĐCn] / n

Với n là khoản thời gian xem lại. Donald Lambert đã đề xuất sử dụng 1/3 chu kỳ thông thường của giá để tính giá trị của n. Chỉ báo CCI tiêu chuẩn thì giá trị của n bằng 14 (kỳ). Tuy nhiên, giá trị này có thể thay đổi dựa trên chiến lược của mỗi nhà đầu tư

Độ lệch thông thường (Mean Deviation – MD)

MD = [(MA – AP1) + (MA – AP2) + Giảm + (MA – APn)] / n

CCI = (AP – MA) / (0.015 x MD)

0.015 là hằng số được dùng để điều chỉnh các giá trị cci nằm trong giá trị -100 và +100. Chính vì thế, khi CCI vượt qua phạm vi đó thì cũng là lúc thị trường tạo các tín hiệu mua bán tốt cho nhà đầu tư.

Sự khác biệt giữa Chỉ báo kênh hàng hóa (CCI) và bộ dao động Stochastic

Cả hai chỉ số kỹ thuật này đều là bộ dao động đo động lượng, nhưng chúng được tính toán khá khác nhau. Nếu Stochastic bị ràng buộc từ 0 và 100, thì CCI lại không chịu bất cứ ràng buộc nào có thể mở rộng trên từng loại sản phẩm khác nhau. Do sự khác biệt về tính toán, chúng sẽ cung cấp các tín hiệu khác nhau, tại các thời điểm khác nhau đặc biệt là tại các mức quá mua và quá bán.

KẾT LUẬN

Chỉ báo CCI thường được đánh giá là một loại công cụ cực kỳ hữu dụng trong việc phân tích kỹ thuật, phổ biến nhất là nó sẽ được dùng để giao dịch tại các đợt giá hồi, trade breakout và việc phân kỳ. Và khi bạn kết hợp với các công cụ kỹ thuật giao dịch khác, các bạn cũng sẽ có thể gặt hái được nhiều thành công đấy nhé!

Đánh giá bài viết

/ 5. Lượt đánh giá:

Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận