Chỉ báo dao động Stochastic là gì?

0
123

Nhật ký traders – Chỉ báo stochastic được phát triển vào thập kỷ 1950 bởi George Lane bằng cách so sánh giá hiện tại với vùng giá trong 14 nến trước đó và cho ra một giá trị dao động từ 0 – 100. Chỉ báo dao động Stochastic thuộc dạng chỉ báo đo sức mạnh của xu hướng.

Khi so sánh giá hiện tại với trung bình giá trong quá khứ, stochastic thể hiện rằng giá hiện tại là “quá mua” hay “quá bán” (sẽ được giải thích rõ hơn bên dưới). Lane cho biết stochastic không phụ thuộc vào giá hay khối lượng giao dịch, mà thể hiện tốc độ hoặc độ mạnh của xu hướng hiện tại.

Lane cũng cho rằng tốc độ của giá sẽ thay đổi trước khi giá thay đổi. Do đó chỉ báo Stochastic có thể dùng để dự báo sự đảo chiều khi xuất hiện hội tụ tăng hoặc phân kỳ giảm. Đây là tín hiệu vào lệnh quan trọng nhất mà Lane phát hiện ra.

Công thức tính chỉ báo Stochastic

Chỉ báo Stochastic được tính theo công thức

Công thức tính chỉ báo Stochastic

Trong đó:

%K = Giá trị Stochastic

C = Giá đóng cửa nến gần nhất

L14 = Giá thấp nhất 14 nến trước đó

H14 = Giá cao nhất 14 nến trước đó

​Cần chú ý, giá trị K% còn được gọi là chỉ báo stochastic nhanh. Chỉ báo stochastic chậm %D được tính bằng trung bình động 3 ngày (SMA3) của giá trị %K.

Nguyên lý nền tảng của chỉ báo stochastic là giá sẽ đóng cửa gần đỉnh trong xu hướng tăng, và ngược lại sẽ đóng cửa gần đáy trong xu hướng giảm. Tín hiệu giao dịch sẽ xuất hiện khi giá trị %K giao nhau với đường trung bình động của chính nó (%D).

Chỉ báo Stochastic thường được thiết kế sẵn trong các phần mềm giao dịch và anh em chỉ cần bật tùy chọn là có thể sử dụng được. Các thiết lập cơ bản cho chỉ báo Stochastic là sử dụng 14 nến trước đó để tính K%, dùng trung bình động của 3 phiên (SMA3) để tính %D và hệ số làm tròn là 1.

Ý nghĩa của chỉ báo Stochastic

Chỉ báo Stochastic dao động trong phạm vi từ 0 đến 100, do đó nó thể hiện trực quan, dễ hiểu tình trạng quá mua hoặc quá bán. Giá trị stochastic trên 80 được xem là quá mua, tức giá đang được giao dịch quá cao so với 14 nến trước đó. Ngược lại, giá trị stochastic dưới 20 được xem là quá bán, tức giá đang được giao dịch quá thấp so với 14 nến trước đó.

Tuy nhiên, cần lưu ý chỉ báo stochastic không báo hiệu cho sự đảo chiều. Trong những xu hướng tăng mạnh, chỉ báo stochastic có thể giữ giá trị trên 80 trong một thời gian dài và ngược lại, giá trị dưới 20 có thể kéo dài trong xu hướng giảm mạnh. Thay vì sử dụng giá trị hiện tại, anh em cần nhìn vào sự thay đổi của chỉ báo stochastic để dự đoán sự đảo chiều.

Đồ thị stochastic thường gồm 2 đường: một đường giá trị hiện tại (%K) và một đường trung bình động của giá trị %K (%D). Sự giao nhau giữa 2 đường này được xem là tín hiệu vào lệnh vì sắp có sự đảo chiều xu hướng xảy ra.

Sự phân kỳ hoặc hội tụ giữa chỉ báo stochastic và hành vi giá cũng được xem là một tín hiệu đảo chiều. Trong ví dụ bên dưới, khi xu hướng giảm tạo đáy mới, nhưng chỉ báo stochastic không tạo được đáy mới, chỉ báo và giá đang có sự hội tụ thể hiện phe bán đã không còn đủ sức đẩy giá xuống thấp hơn và phe mua chuẩn bị thắng thế.

Ý nghĩa của chỉ báo Stochastic

Tham khảo thêm:

Khác biệt giữa RSI và Stochastic

Chỉ số độ mạnh tương đối (RSI) và Stochastic đều thuộc dạng chỉ báo dao động và dùng nhiều trong phân tích kỹ thuật. Tuy cùng nhóm, 2 chỉ báo này có những sự khác biệt rõ ràng.

Về nguyên lý, stochastic dựa trên nền tảng giả định rằng giá sẽ đóng cửa gần với xu hướng sắp tới, trong khi RSI theo dõi vùng quá mua và quá bán dựa trên tốc độ thay đổi của giá. Do đó RSI có tính tương đối và phù hợp với các xu hướng rất mạnh, trong khi Stochastic thì phù hợp hơn với những xu hướng vừa phải, ổn định.

Nhược điểm của chỉ báo Stochastic

Chỉ báo dao động Stochastic có tín hiệu nhiễu rất nhiều. Trong những trường hợp này, chỉ báo cho tín hiệu vào lệnh nhưng giá không thực sự thay đổi theo, dẫn kết đến quả thua lỗ khi giao dịch.

Để khắc phục nhược điểm của chỉ báo Stochastic, anh em chỉ áp dụng công cụ này khi thị trường có xu hướng rõ ràng. Trong những thị trường chưa rõ xu hướng (sideway), tín hiệu giả sẽ xuất hiện nhiều lần nên anh em cần tránh.

Lời kết

Chỉ báo Stochastic thuộc nhóm chỉ báo dao động, giúp thể hiện giá hiện tại đang quá cao hay quá thấp so với kết quả giao dịch trong quá khứ. Tuy nhiên, chỉ báo stochastic chỉ phù hợp với các thị trường có xu hướng ổn định. Đối với các thị trường chưa rõ xu hướng (sideway), hoặc thị trường có xu hướng tăng hoặc giảm quá mạnh, chỉ báo Stochastic sẽ có nhiều tín hiệu nhiễu dẫn đến sai lầm trong quyết định. Anh em cần nắm rõ những điều này để có thể giao dịch có lợi nhuận với chỉ báo Stochastic.

Chúc anh em thành công!

Nhatkytraders.

Đánh giá bài viết

/ 5. Lượt đánh giá:

Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận