Đường Trung Bình Động Đơn Giản (SMA)

0
362

SMA (viết tắt của từ Simple Moving Average) – đường trung bình động đơn giản là một trong những chỉ báo được sử dụng phổ biến trong giao dịch tài chính, forex. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu rõ đường SMA là gì và cách sử dụng đường SMA như thế nào. Chính vì thế, trong bài viết này Nhatkytraders sẽ cung cấp đầy đủ các thông tin chi tiết về đường SMA. Mời bạn đọc và các nhà đầu tư cùng theo dõi!

Đường Trung Bình Động Đơn Giản (SMA) Đường trung bình động đơn giản (Simple Moving Average – SMA) là gì?

Đường trung bình động đơn giản (hay “đường trung bình trượt đơn giản” theo cách gọi của một số nền tảng giao dịch) là mức trung bình của chuỗi giá trong khoảng thời gian tùy chọn nhất định trên số lượng điểm dữ liệu thu thập trong vùng biên độ thời gian đó, thông thường mức giá được dùng là giá đóng cửa.

Tóm tắt đại ý

  • Đường trung bình động đơn giản (SMA) là mức giá trung bình của một khoảng thời gian nhất định, thường là giá đóng cửa, tính theo số kỳ trong khoảng thời gian đó (“kỳ” có thể là phút, giờ, ngày, tuần, tháng…).
  • Đường trung bình động đơn giản là một chỉ báo kỹ thuật có công dụng xác định giá giao dịch của một loại tài sản nào đó sẽ tiếp tục di chuyển tăng/giảm theo cùng hướng hay sẽ đảo ngược xu hướng.
  • Đường trung bình động đơn giản có thể được hiệu chỉnh thành đường trung bình động hàm mũ (EMA), vốn có trọng số lớn hơn đối với diễn biến giá gần nhất.

Công thức tính đường trung bình động đơn giản (SMA)

Đường trung bình động đơn giản (SMA) là đường trung bình số học được tính bằng cách cộng các mức giá gần đây nhất với nhau và chia con số tổng cho số khoảng thời gian trong vùng tính toán. Ví dụ, theo công thức tổng quát, đường SMA có thể tính bằng cách cộng các mức giá đóng cửa của một mã chứng khoán nào đó trong vùng thời gian nhất định và sau đó chia giá trị tổng cho số lượng điểm dữ liệu xuất hiện trong phạm vi đang xét. Đường trung bình ngắn hạn sẽ có phản ứng nhanh hơn (tăng hoặc giảm) theo mức độ thay đổi về giá của mã chứng khoán gốc, trong khi đường trung bình dài hạn sẽ có phản ứng chậm hơn. Ngoài SMA còn có các loại đường trung bình động khác, chẳng hạn như đường trung bình động hàm mũ (EMA) và đường trung bình động có trọng số (WMA).

Xem thêm

Công thức tính đường trung bình động đơn giản (SMA)

Công thức tính tổng quát cho SMA là:

SMA = (A1 + A2 + …  + An) / n

Trong đó:

An = giá của tài sản tại kỳ n

n = tổng số kỳ

Ví dụ sau đây sẽ hướng dẫn minh họa cho bạn cách tính toán đường trung bình động đơn giản của một mã chứng khoán nào đó với dữ liệu trích xuất là giá đóng cửa trong khoảng thời gian 15 ngày.

Tuần thứ nhất (5 ngày): 20, 22, 24, 25, 23

Tuần thứ hai (5 ngày): 26, 28, 26, 29, 27

Tuần 3 (5 ngày): 28, 30, 27, 29, 28

Đường trung bình động 10 ngày sẽ tính trung bình giá đóng cửa trong 10 ngày gần nhất, kết quả thu được sẽ là điểm dữ liệu thứ nhất. Điểm dữ liệu tiếp theo sẽ loại bỏ mức giá trong ngày đầu tiên và cộng thêm mức giá của ngày thứ 11, sau đó tính giá trị trung bình, v.v. Tương tự như vậy, đường trung bình động trong 50 ngày sẽ tính giá trị trung bình của các mức giá đóng cửa trong 50 ngày liên tiếp.

Cách tính đường trung bình động đơn giản

Để tính toán đường trung bình động đơn giản, lấy các mức giá trong một khoảng thời gian nhất định chia cho tổng số khoảng thời gian. Ví dụ: cổ phiếu Tesla đóng cửa ở mức 10 USD, 11 USD, 12 USD, 11 USD, 14 USD trong khoảng thời gian 5 ngày. Đường trung bình động đơn giản của cổ phiếu Tesla sẽ bằng 10 USD + 11 USD + 12 USD + 11 USD + 14 USD chia cho 5, bằng 11,6 USD.

Đường trung bình động đơn giản rất dễ tùy chỉnh vì đường này có thể được tính toán theo các khoảng thời gian khác nhau. Phép tính này được thực hiện bằng cách cộng mức giá đóng cửa của các khoảng thời gian đang xét và sau đó chia tổng số này cho số lượng khoảng thời gian, như vậy kết quả cuối cùng sẽ cho ra giá trung bình trong khoảng thời gian quan tâm. Đường trung bình động đơn giản có công dụng loại bỏ các giá trị biến động và giúp bạn dễ dàng theo dõi xu hướng giá. Nếu đường trung bình động đơn giản hướng lên, điều này có nghĩa là giá giao dịch của mã chứng khoán đang tăng. Nếu đường này hướng xuống thì có nghĩa là giá chứng khoán đang giảm. Khung thời gian vẽ đường trung bình động càng dài thì đường trung bình động đơn giản càng mượt. Đường trung bình động ngắn hạn sẽ biến động mạnh hơn, nhưng giá trị của đường này sẽ gần với các điểm dữ liệu thành phần hơn.

Lưu ý đặc biệt

Ý nghĩa về mặt phân tích

Đường trung bình động là một công cụ phân tích quan trọng được sử dụng để xác định xu hướng giá hiện tại và khả năng thay đổi của những xu hướng vốn đã hình thành kiên cố. Cách sử dụng đơn giản nhất của SMA trong phân tích kỹ thuật là dùng đường này để xác định xem giá chứng khoán đang đi theo chiều tăng hay chiều giảm. Một cách sử dụng phổ biến khác, mặc dù hơi phức tạp hơn là so sánh cặp trung bình động đơn giản mà trong đó mỗi đường sẽ đại diện cho các khung thời gian khác nhau. Nếu đường trung bình động đơn giản ngắn hạn cao hơn đường trung bình động dài hạn thì có khả năng giá sẽ đi theo chiều tăng. Ngược lại, nếu đường trung bình dài hạn cao hơn đường trung bình ngắn hạn thì có khả năng giá sẽ đi theo chiều giảm.

Các mẫu hình giao dịch phổ biến

Hai mẫu hình giao dịch phổ biến có sử dụng đường trung bình động đơn giản là “giao cắt tử thần” (death cross, hoặc có nguồn gọi là “thập giá tử thần” hay “thánh giá tử thần”) và “giao cắt vàng” (golden cross). Mẫu hình “giao cắt tử thần” xảy ra khi đường SMA 50 ngày cắt xuống dưới đường SMA 200 ngày. Đây được coi là một tín hiệu giảm giá, báo trước rằng mã chứng khoán đang xét sẽ sụt giảm trong thời gian tới. Mẫu hình “giao cắt vàng” xảy ra khi đường SMA ngắn hạn vượt lên trên đường SMA dài hạn. Nếu trong trường hợp này khối lượng giao dịch cũng tăng cao thì đó có thể là điềm báo rằng giá chứng khoán sắp tăng trong thời gian tới.

So sánh đường trung bình động đơn giản với đường trung bình động hàm mũ

Điểm khác biệt lớn nhất giữa đường trung bình động hàm mũ (EMA) và đường trung bình động đơn giản là độ nhạy mà mỗi đường này thể hiện trước những biến số thay đổi trong các điểm dữ liệu được đưa vào công thức tính toán. Cụ thể hơn, đường EMA áp mức trọng số cao hơn cho các điểm giá gần nhất, trong khi đó đường SMA lại ấn định trọng số bằng nhau cho tất cả các tham số.

Hai kiểu đường trung bình này tương tự nhau vì chúng được diễn giải phân tích theo cách giống nhau và đều được các trader kỹ thuật sử dụng thường xuyên để làm mượt biến động giá. Vì đường EMA đặt trọng số cho điểm dữ liệu gần nhất cao hơn so với các điểm dữ liệu cũ nên chúng sẽ có phản ứng nhanh hơn so với SMA khi các điểm giá mới nhất bị thay đổi, điều này làm cho kết quả từ EMA cập nhật kịp thời hơn và đó là lý do EMA được nhiều trader ưa thích.

Khác biệt giữa đường trung bình động đơn giản và đường trung bình động hàm mũ

Trong khi đường trung bình động đơn giản “cào bằng” trọng số cho từng điểm giá trị trong một khoảng thời gian đang xét, thì đường trung bình động hàm mũ đặt trọng số lớn hơn cho các điểm giá trị gần nhất. Đường trung bình động hàm mũ thường được coi là một chỉ báo cập nhật nhanh hơn về xu hướng giá và vì lý do này, có nhiều trader thích sử dụng đường EMA hơn đường SMA. Các đường trung bình động hàm mũ ngắn hạn thường được dùng nhiều nhất là EMA 12 ngày và EMA 26 ngày. Đường trung bình động hàm mũ 50 ngày và 200 ngày thường được dùng để vạch ra xu hướng giá dài hạn. 

Những hạn chế của đường trung bình động đơn giản (SMA)

Không ai biết chắc liệu có nên đặt trọng số lớn hơn cho mức giá của những ngày giao dịch gần nhất trong khoảng thời gian đang xét hay không, hay nên đặt nặng đối với các điểm dữ liệu xa hơn. Nhiều trader tin rằng dữ liệu mới nhất sẽ phản ánh chân thực hơn về xu hướng giá hiện tại. Đồng thời, các trader khác lại cảm thấy rằng nếu “thiên vị” cho một số ngày giao dịch nhất định hơn những ngày khác thì sẽ làm sai lệch xu hướng tổng thể. Do đó, đường SMA có thể phụ thuộc hơi nhiều vào các điểm dữ liệu cũ và đã lỗi thời vì đường này đặt trọng số cho tác động của ngày thứ 10 hoặc ngày thứ 200 cũng giống như ngày đầu tiên hoặc ngày thứ hai.

Tương tự, đường SMA hoàn toàn được tính toán dựa vào dữ liệu trong quá khứ. Nhiều người (kể cả các nhà kinh tế) đều tin vào thuyết “thị trường hiệu quả”, nói ngắn gọn nghĩa là giá chứng khoán trên thị trường hiện tại vốn dĩ đã phản ánh toàn bộ các thông tin sẵn có. Nếu thị trường thực sự “hiệu quả”, việc sử dụng các điểm dữ liệu quá khứ sẽ không cho nhà phân tích biết được bất kỳ thông tin nào về hướng chuyển động giá trong tương lai.

Nhatkytraders

Đánh giá bài viết

/ 5. Lượt đánh giá:

Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận