So với việc thấu hiểu tâm lý thị trường thông qua những mô hình nến thì việc hiểu rõ bản chất và hoạt động của các chỉ báo kỹ thuật dường như khó khăn hơn rất nhiều, đặc biệt đối với những trader không chuyên toán học. Tuy nhiên, có một chỉ báo kỹ thuật rất đơn giản, ai cũng có thể hiểu được nguyên lý hoạt động của nó, đó là đường trung bình động MA.
Đường trung bình động (Đường MA) là gì?
Trong thống kê, đường trung bình là một phép tính để phân tích các điểm dữ liệu bằng cách tạo ra một loạt các giá trị trung bình của các tập con khác nhau của tập dữ liệu đầy đủ. Trong tài chính, đường trung bình động (MA) là một chỉ báo chứng khoán được sử dụng phổ biến trong phân tích kỹ thuật. Tính toán đường MA của một cổ phiếu giúp làm mịn dữ liệu giá bằng cách tạo ra một mức giá trung bình được cập nhật liên tục.
Bằng cách tính toán đường MA, tác động của các biến động ngẫu nhiên và ngắn hạn lên giá cổ phiếu trong một khung thời gian cụ thể sẽ được giảm thiểu.
Xem thêm: Cách tính toán Đường Trung Bình Động Hàm Mũ (EMA)
CÁC THÔNG TIN CHÍNH CẦN NHỚ
- Đường trung bình động (MA) là chỉ báo chứng khoán được sử dụng phổ biến trong phân tích kỹ thuật.
- Tính toán đường trung bình động của một cổ phiếu giúp làm mịn dữ liệu giá bằng cách tạo ra một mức giá trung bình được cập nhật liên tục.
- Đường trung bình động đơn giản (SMA) là phép tính lấy trung bình cộng của tập hợp giá nhất định của một số ngày cụ thể trong quá khứ; ví dụ: trong 15, 30, 100 hoặc 200 ngày trước.
- Đường trung bình động hàm mũ (EMA) là đường bình quân gia quyền có ảnh hưởng nhiều hơn tới giá cổ phiếu gần đây, khiến chỉ báo này phản ứng nhanh hơn với thông tin mới
Tìm hiểu về Đường MA
Đường MA là công cụ phân tích kỹ thuật đơn giản. Đường trung bình động thường được tính toán để xác định hướng xu hướng của cổ phiếu hoặc để xác định mức hỗ trợ và kháng cự. Đây là một chỉ báo theo xu hướng hoặc chỉ báo chậm vì chỉ báo này dựa trên giá trong quá khứ.
Khoảng thời gian cho đường MA càng dài thì độ trễ càng lớn. Vì vậy, đường MA 200 ngày sẽ có độ trễ lớn hơn nhiều so với đường MA 20 ngày vì nó chứa giá trong 200 ngày qua. Các nhà đầu tư và trader luôn theo dõi số liệu MA 50 ngày và 200 ngày của cổ phiếu và đây được coi là tín hiệu giao dịch quan trọng.
Đường MA có thể tùy chỉnh, nghĩa là nhà đầu tư có thể chọn bất kỳ khung thời gian mong muốn nào để tính toán mức trung bình. Các khoảng thời gian phổ biến nhất được sử dụng trong các đường MA là 15, 20, 30, 50, 100 và 200 ngày. Khoảng thời gian để tính giá trị trung bình càng ngắn thì càng nhạy cảm với những thay đổi về giá. Khoảng thời gian càng dài, độ nhạy trung bình càng nhỏ.
Các nhà đầu tư có thể chọn các khoảng thời gian với độ dài khác nhau để tính toán đường trung bình động dựa trên mục tiêu giao dịch. Đường MA ngắn thường được sử dụng cho các giao dịch ngắn hạn, trong khi đường MA dài hạn phù hợp hơn cho các nhà đầu tư dài hạn.
Không có khung thời gian chính xác để thiết lập các đường MA. Cách tốt nhất để tìm ra MA phù hợp nhất với bạn là thử nghiệm với một số khoảng thời gian khác nhau cho đến khi tìm được khoảng thời gian phù hợp với chiến lược giao dịch của mình.
Quá trình dự đoán xu hướng trên thị trường chứng khoán không hề đơn giản. Mặc dù không thể dự đoán xu hướng của một cổ phiếu cụ thể nhưng việc phân tích và nghiên cứu kỹ thuật giúp bạn đưa ra các dự đoán chính xác hơn.
Đường trung bình động tăng cho thấy chứng khoán đang trong xu hướng tăng, trong khi đường trung bình động giảm cho thấy xu hướng giảm. Tương tự, động lượng đi lên khi xảy ra Vượt qua tăng (Bullish crossover), là hiện tượng đường trung bình động ngắn hạn vượt lên trên đường trung bình động dài hạn.
Ngược lại, động lượng đi xuống khi xảy ra Vượt qua giảm (Bearish crossover), là hiện tượng đường trung bình động ngắn hạn cắt dưới đường trung bình động dài hạn.
Việc tính toán các đường MA rất hữu ích cho việc dự đoán hướng đi của cổ phiếu nhưng đây cũng có thể là cơ sở cho các chỉ báo phân tích kỹ thuật khác, chẳng hạn như phân kỳ hội tụ của đường MA (MACD).
Phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD) được các trader sử dụng để theo dõi mối quan hệ giữa hai đường trung bình động. Phân kỳ này thường được tính bằng cách lấy trung bình động hàm mũ 12 ngày trừ đi đường trung bình động hàm mũ 26 ngày.
Khi MACD dương, đường trung bình ngắn hạn nằm trên đường trung bình dài hạn. Đây là một dấu hiệu của động lượng đi lên. Khi mức trung bình ngắn hạn nằm dưới mức trung bình dài hạn, đây là dấu hiệu cho thấy động lượng đang đi xuống. Nhiều trader cũng theo dõi sự di chuyển lên hoặc xuống dưới đường 0. Việc di chuyển trên 0 là tín hiệu mua, trong khi dưới 0 là tín hiệu bán.
Các loại đường trung bình động
Đường MA đơn giản
Dạng đơn giản nhất của đường MA hay đường MA đơn giản (SMA), được tính bằng cách lấy trung bình cộng của một bộ giá trị nhất định trong một khoảng thời gian xác định. Nói cách khác, một tập hợp các số – hoặc giá trong trường hợp công cụ tài chính – được cộng lại với nhau và sau đó chia cho số giá trong tập hợp. Công thức tính đường MA đơn giản của một chứng khoán như sau:
Trong đó:
A = Giá trị trung bình trong kỳ n
N = Số khoảng thời gian
Đường trung bình động theo cấp số nhân (EMA)
Đường MA theo cấp số nhân là đường trung bình tạo ra nhiều trọng số hơn cho các mức giá gần đây vì chúng phản ứng nhanh hơn với thông tin mới. Để tính toán đường EMA, trước tiên bạn phải tính đường MA (SMA) trong một khoảng thời gian cụ thể.
Tiếp theo, bạn phải tính hệ số nhân cho trọng số của EMA (được gọi là “hệ số làm mịn”), thường tuân theo công thức: [2/(khoảng thời gian đã chọn + 1)]. Vì vậy, đối với đường trung bình động 20 ngày, hệ số nhân sẽ là [2/(20 + 1)] = 0,0952. Sau đó, bạn sử dụng hệ số làm mịn kết hợp với đường EMA trước đó để đạt được giá trị hiện tại.
Do đó, đường EMA cho trọng số cao hơn so với giá gần đây, trong khi SMA ấn định trọng số bằng nhau cho tất cả các giá trị.
Trong đó:
EMAt = EMA hôm nay
Vt = Giá trị hôm nay
EMAy = EMA hôm qua
S = Hệ số làm mịn
d = Số ngày
So sánh Đường MA đơn giản (SMA) và đường MA theo cấp số nhân (EMA)
Việc tính toán EMA chú trọng nhiều hơn vào các điểm dữ liệu gần đây. Do đó, EMA được coi là một phép tính trung bình có trọng số.
Trong hình bên dưới, số khoảng thời gian được sử dụng trong mỗi mức trung bình là giống nhau – 15 – nhưng đường EMA phản ứng nhanh hơn với sự thay đổi giá so với đường SMA. Bạn cũng có thể quan sát trong hình, đường EMA có giá trị cao hơn khi giá tăng so với đường SMA (và giảm nhanh hơn đường SMA khi giá giảm).
Khả năng đáp ứng các thay đổi về giá này là lý do chính tại sao một số trader thích sử dụng EMA hơn SMA.
Ví dụ về đường MA
Đường trung bình động được tính toán khác tùy thuộc vào SMA hoặc EMA. Hãy nhìn vào ví dụ về đường MA đơn giản (SMA) của một chứng khoán với giá đóng cửa trong 15 ngày dưới đây:
Tuần 1 (5 ngày): 20, 22, 24, 25, 23
Tuần 2 (5 ngày): 26, 28, 26, 29, 27
Tuần 3 (5 ngày): 28, 30, 27, 29, 28
Đường MA 10 ngày sẽ lấy trung bình giá đóng cửa trong 10 ngày đầu tiên làm điểm dữ liệu đầu tiên. Điểm dữ liệu tiếp theo sẽ bỏ giá đầu tiên, thêm giá ngày 11 và lấy giá trị trung bình.
Ví dụ về chỉ báo MA
Chỉ báo kỹ thuật Bollinger Band® có các dải đặt hai độ lệch chuẩn so với đường SMA. Nói chung, việc di chuyển về dải phía trên cho thấy tài sản đang được quá mua, trong khi việc di chuyển gần dải dưới cho thấy tài sản đang bị quá bán. Vì độ lệch chuẩn được sử dụng như một thước đo thống kê về sự biến động, nên chỉ báo này sẽ tự điều chỉnh theo các điều kiện thị trường.
Đường MA cho biết điều gì?
Đường MA là thống kê ghi lại sự thay đổi trung bình trong chuỗi dữ liệu theo thời gian. Trong tài chính, các đường trung bình động thường được các nhà phân tích kỹ thuật sử dụng để theo dõi xu hướng giá của các loại chứng khoán cụ thể.
Xu hướng đi lên của đường MA có thể báo hiệu sự tăng giá hoặc động lượng của chứng khoán, trong khi xu hướng giảm sẽ được coi là dấu hiệu của sự suy giảm. Ngày nay, có rất nhiều loại đường trung bình động để bạn lựa chọn, từ các phép đo đơn giản đến các công thức phức tạp đòi hỏi một chương trình máy tính để tính toán một cách hiệu quả.
Đường trung bình động được sử dụng để làm gì?
Đường MA được sử dụng rộng rãi trong phân tích kỹ thuật, một nhánh của đầu tư nhằm tìm hiểu và thu lợi nhuận từ các mô hình chuyển động giá của chứng khoán và chỉ số.
Nói chung, các nhà phân tích kỹ thuật sẽ sử dụng các đường MA để phát hiện xem có sự thay đổi về động lượng xảy ra đối với một chứng khoán hay không, chẳng hạn như liệu có một sự thay đổi đột ngột về giá của một chứng khoán hay không.
Ngoài ra, họ còn sử dụng đường MA để xác nhận nghi ngờ rằng liệu có sự thay đổi nào đang diễn ra hay không. Ví dụ: nếu giá cổ phiếu của một công ty tăng trên mức trung bình động 200 ngày, thì đó có thể được coi là một tín hiệu tăng giá.
Một số ví dụ về đường trung bình động
Nhiều loại đường MA khác nhau đã được phát triển để sử dụng trong đầu tư. Ví dụ: đường trung bình động theo cấp số nhân (EMA) là một loại đường MA có trọng số lớn hơn cho những giao dịch gần đây.
Đường MA này hữu ích hơn cho các trader ngắn hạn, lịch sử dài hạn không phải mối quan tâm của họ. Mặt khác, đường MA đơn giản được tính bằng cách lấy trung bình một loạt các mức giá trong khi đưa ra trọng số bằng nhau cho mỗi mức giá có liên quan.
Nhatkytraders
