Trong giao dịch nền tảng MT4, Volume Weighted Average Price (VWAP) là một công cụ được nhắc đến và sử dụng khá nhiều. Tuy nhiên với một số trader mới, họ có thể vẫn chưa hiểu rõ Volume Weighted Average Price (VWAP) là gì, sử dụng thế nào và hiệu quả ra sao? Chính vì thế nên trong bài viết sau đây, NhatkyTrader sẽ hỗ trợ tìm hiểu cụ thể hơn về công cụ này.
Volume Weighted Average Price (VWAP) là gì?
Volume Weighted Average Price (VWAP) là gì?
Volume Weighted Average Price viết tắt là VWAP, theo tiếng Việt có nghĩa là đường giá trung bình khối lượng giao dịch có trọng số. Đây là một công cụ phân tích kỹ thuật, chuyên dùng để đo lường về mức trung bình giá có sự gia quyền từ khối lượng giao dịch.
Volume Weighted Average Price là một công cụ sử dụng trong nền tảng giao dịch MT4. Nó giống như một đường trung bình động mà trader vẫn thường dùng. Nếu mức giá ở trên VWAP, sẽ biểu thị cho giá đang có xu hướng tăng. Ngược lại nếu mức giá ở dưới VWAP, sẽ biểu thị cho giá đáng có xu hướng giảm.
Volume Weighted Average Price thường được sử dụng với mục đích chính là xác định xu hướng thị trường. Chính vì thế nên loại đường trung bình này sẽ được tận dụng với các khung thời gian trong một ngày, giúp tổng quan về giá cụ thể hơn.
Công thức và cách tính Volume Weighted Average Price
Volume Weighted Average Price có công thức và cách tính cụ thể được cập nhật như sau:
Về công thức tính Volume Weighted Average Price
Công thức tính đường trung bình Volume Weighted Average Price (VWAP) được tóm lược là: VWAP = ∑(Price*Volume) / ∑Volume
Theo đó:
– VWAP: là đường trung bình Volume Weighted Average Price.
– ∑(Price*Volume): là tổng lũy kế được giao dịch (bao gồm giá điển hình x khối lượng).
– ∑Volume: là tổng khối lượng được giao dịch (lượng cổ phiếu hoặc hợp đồng được giao dịch trong ngày).
Về cách tính Volume Weighted Average Price (VWAP)
Volume Weighted Average Price (VWAP) được tính cụ thể qua 5 bước như sau:
– Bước 1: Tính giá điển hình trung bình cho chu kỳ theo công thức
Giá điển hình = (Giá đỉnh + Giá đáy + Giá đóng cửa) / 3
Lưu ý: Đây là 3 mức giá chính của từng thanh nến trong một khung thời gian xác định bất kỳ (chủ yếu là ở khung thời gian thấp).
– Bước 2: Lấy giá điển hình trung bình ở bước 1 nhân với khối lượng của chu kỳ giao dịch tương ứng.
– Bước 3: Thực hiện cộng dồn những giá trị của bước 2 cho đến hết ngày giao dịch để xác định tổng lũy kế của (giá điển hình x khối lượng).
– Bước 4: Thực hiện cộng dồn khối lượng giao dịch trong ngày để xác định tổng lũy kế khối lượng của một ngày giao dịch.
– Bước 5: Tính ra VWAP bằng cách lấy tổng lũy kế của (giá điển hình x khối lượng) chia cho tổng lũy kế khối lượng của một ngày giao dịch.
Công thức: VWAP = ∑(Price*Volume) / ∑Volume.
Volume Weighted Average Price có tác dụng gì?
Công cụ Volume Weighted Average Price (VWAP) có những tác động quan trọng đối với trader trong quá trình giao dịch được xác định như sau:
– Sử dụng VWAP làm chỉ báo để xác nhận xu hướng giá của thị trường. Đồng thời có thể xây dựng các quy tắc, chiến lược giao dịch xác thực xung quanh chúng. Cụ thể: Khi mức giá tăng cao hơn VWAP, trader nên bắt đầu các vị thế mua vào. Trong trường hợp mức giá giảm thấp hơn VWAP, trader nên chủ động các vị thế bán ra để có được lợi nhuận thích hợp cho mình.
– Với vai trò là chỉ báo về xu hướng giá, VWAP cũng góp phần bổ sung thêm những bối cảnh trung thực nhất cho đường trung bình MA. Tuy nhiên, VWAP chỉ chú ý đến thời gian mà không tính đến khối lượng. Do đó, các trader nên cẩn trọng để tránh bị hiểu nhầm về sự thay đổi giá cả trong một số trường hợp.
– VWAP là một chỉ báo ngắn hạn có độ chính xác tối ưu hơn so với đường trung bình động MA. Do đó, các nhà giao dịch ngắn hạn, giao dịch lướt sóng có thể tận dụng tốt tính năng của công cụ chỉ báo này để thực hiện giao dịch cho mình.
– VWAP còn có thêm tác dụng về việc xác định thanh khoản thị trường nhờ vào biến động giá và khối lượng giao dịch.
Ứng dụng Volume Weighted Average Price vào trading
Việc ứng dụng Volume Weighted Average Price (VWAP) vào trading cho trader được hướng dẫn cơ bản như sau:
VWAP là chỉ báo có độ trễ so với giá (chỉ báo dạng lagging). Khi chu kỳ cài đặt cho VWAP càng lớn thì độ trễ của VWAP càng cao. Nhưng ngược lại, nếu chi kỳ cài đặt càng ngắn, VWAP lại càng không chính xác. Vì thế, trader cần lưu ý phải lựa chọn chu kỳ cài đặt phù hợp nhất với loại chỉ báo này.
Trong hình ảnh ví dụ, có 3 loại đường trung bình được xác định trên khung M1 là đường SMA chu kỳ 150, đường SMA chu kỳ 390 và đường VWAP chu kỳ M1. Theo đó, các đường SMA luôn đi lệch so với VWAP. Lý do là vì VWAP chỉ tính phiên giao dịch trong ngày. Trong khi đó, các đường SMA luôn tính dồn cả những phiên giao dịch trước đó.
Nếu trong trường hợp lựa chọn trading trong ngày, các trader có thể “tin tưởng” vào độ chính xác của VWAP. Loại chỉ báo này sẽ xác định cụ thể hơn về xu hướng của phiên giao dịch ngày. Nhờ vào đó, việc thực hiện chiến lược và mở vị thế lệnh của trader khi lướt sóng hay giao dịch ngắn hạn sẽ hiệu quả hơn.
Kết luận
Volume Weighted Average Price (VWAP) là gì? Đây là một loại chỉ báo, một công cụ phân tích kỹ thuật sử dụng trên nền tảng MT4 trong quá trình giao dịch. Hy vọng với các nội dung chia sẻ như trên, các trader đã có thêm dữ liệu tham khảo và vận dụng chính xác cho mình. Chúc tất cả trader đều thành công với những chiến lược giao dịch mà mình đang lựa chọn!
